Сравнение AFBIX с SOPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.14%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции AFBIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против -20.28% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам AFBIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between AFBIX and SOPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between AFBIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
SOPIX
Сравнение AFBIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.05 | -0.84 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.71 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и SOPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -99.07% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -24.87% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -54.87% | +37.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -65.00% | +43.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -89.96% | +55.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -99.04% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -76.23% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 12.15% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и SOPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 7.80% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 15.22% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 18.50% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 23.76% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 22.63% | -14.74% |
Сравнение комиссий AFBIX и SOPIX
И AFBIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и SOPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and SOPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs SOPIX's -99.07%.
AFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор