Сравнение AFBIX с SOPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.37%/yr vs -20.65%/yr for SOPIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции AFBIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -4.37% против -20.65% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -4.15%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -4.37%
SOPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.55%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -21.71%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- -20.65%
Сравнение доходности по годам AFBIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.29% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between AFBIX and SOPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between AFBIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
SOPIX
Сравнение AFBIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -2.05 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.65 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.92 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.81 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и SOPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -99.07% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -27.31% | +22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -54.87% | +37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -65.00% | +43.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -90.86% | +54.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -99.06% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.79% | -76.14% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 12.86% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и SOPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.55% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 12.16% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 16.01% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 23.37% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 22.49% | -14.58% |
Сравнение комиссий AFBIX и SOPIX
И AFBIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и SOPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and SOPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (4.55%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs SOPIX's -99.07%.
AFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор