Сравнение AFBIX с OTPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 5.88% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
OTPIX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам AFBIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.49% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between AFBIX and OTPIX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.57 |
The correlation between AFBIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
OTPIX
Сравнение AFBIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.61 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.52 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и OTPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, примерно равная максимальной просадке OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -79.55% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -12.53% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -79.55% | +62.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -79.55% | +58.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -79.55% | +43.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -65.58% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -22.88% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.43% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и OTPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 9.03% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 14.53% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 17.99% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 41.92% | -34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 33.30% | -25.39% |
Сравнение комиссий AFBIX и OTPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и OTPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and OTPIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (9.03%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор