Сравнение AFBIX с OTPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.12%/yr vs 4.97%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -4.12% против 4.97% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- -4.12%
OTPIX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -11.46%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам AFBIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.31% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between AFBIX and OTPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.57 |
The correlation between AFBIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
OTPIX
Сравнение AFBIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.00 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.00 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и OTPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, примерно равная максимальной просадке OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -79.55% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -12.53% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -79.55% | +61.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -79.55% | +57.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -79.55% | +44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | -66.00% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.92% | -22.99% | -34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.58% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и OTPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 7.28% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 15.36% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 18.61% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 41.97% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 33.31% | -25.42% |
Сравнение комиссий AFBIX и OTPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и OTPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.51% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and OTPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (7.28%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор