PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -4.42% против 21.54% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between AFBIX and OTPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.57

The correlation between AFBIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

AFBIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.56

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.35

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.28

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

12.33

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.56

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.18

-1.12

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и OTPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, примерно равная максимальной просадке OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-78.93%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-12.53%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-78.93%

+61.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-78.93%

+57.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-78.93%

+42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-62.93%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.78%

-22.74%

-35.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.32%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и OTPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.50%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

12.18%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

16.06%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

139.67%

-132.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

99.88%

-91.97%

Сравнение комиссий AFBIX и OTPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и OTPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and OTPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (4.50%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор