Сравнение AFAVX с VMCIX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 11.57%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 11.57% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 6.48%
VMCIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам AFAVX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -6.96% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.93% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between AFAVX and VMCIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between AFAVX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
AFAVX
VMCIX
Сравнение AFAVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFAVX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.41 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.16 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFAVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.59 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и VMCIX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -58.86% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -8.13% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -18.93% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -27.54% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -39.30% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | 0.00% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -7.97% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 2.14% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и VMCIX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.03% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.30% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 12.32% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.63% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.92% | +0.32% |
Сравнение комиссий AFAVX и VMCIX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и VMCIX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and VMCIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (3.73%) compared to VMCIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs VMCIX's -58.86%.
VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор