Сравнение AFAVX с BTMFX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFAVX returned 7.48%/yr vs 10.84%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям BTMFX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.84% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 7.48%
BTMFX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам AFAVX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -4.43% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 3.79% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between AFAVX and BTMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between AFAVX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
AFAVX
BTMFX
Сравнение AFAVX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFAVX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.13 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.08 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и BTMFX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -49.26% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -7.79% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -17.77% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -20.79% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -37.14% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -0.75% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.15% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 2.84% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и BTMFX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.20% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.26% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 11.89% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.75% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.40% | +1.81% |
Сравнение комиссий AFAVX и BTMFX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и BTMFX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.47% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and BTMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.33%) compared to BTMFX (3.20%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор