Сравнение AFAVX с BLUEX
AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - AFAVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, AFAVX returned 6.48%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFAVX charges 0.82%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности AFAVX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFAVX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции AFAVX уступали акциям BLUEX по среднегодовой доходности: 6.48% против 9.46% соответственно.
AFAVX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 6.48%
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам AFAVX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -6.96% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between AFAVX and BLUEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between AFAVX and BLUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFAVX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
AFAVX
BLUEX
Сравнение AFAVX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFAVX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.47 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.16 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFAVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AFAVX и BLUEX
Максимальная просадка AFAVX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFAVX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFAVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -54.27% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.19% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -12.19% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -21.87% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -29.06% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.92% | -7.67% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -13.36% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 4.91% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFAVX и BLUEX
Текущая волатильность для AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) составляет 3.73%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что AFAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFAVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.02% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 8.01% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 10.21% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 10.66% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.60% | +2.64% |
Сравнение комиссий AFAVX и BLUEX
AFAVX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFAVX и BLUEX
AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AFAVX and BLUEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (4.02%) compared to AFAVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, AFAVX dropped -40.83% vs BLUEX's -54.27%.
BLUEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFAVX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор