Сравнение AETH с BTCZ
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -16.19% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | 4.69% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between AETH and BTCZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between AETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AETH
BTCZ
Сравнение AETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.24 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.36 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.55 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTCZ
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -91.06% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -49.02% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -77.44% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -73.73% | +49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 25.76% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 4.02%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 17.24% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 67.20% | -40.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 87.54% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 97.10% | -42.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 97.10% | -42.46% |
Сравнение комиссий AETH и BTCZ
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTCZ
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTCZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -47.78% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -16.19% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор