Сравнение AETH с BTCZ
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, AETH returned -32.05% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. AETH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | 6.15% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between AETH and BTCZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between AETH and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
AETH
BTCZ
Сравнение AETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.05 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.56 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BTCZ
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -91.06% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -49.02% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -79.07% | +31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -73.79% | +48.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 21.96% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 21.55% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 69.11% | -43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 88.88% | -45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 96.39% | -42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 96.39% | -42.49% |
Сравнение комиссий AETH и BTCZ
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BTCZ
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BTCZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -32.05% for AETH. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -32.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for AETH and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор