Сравнение AESR с USFR
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. AESR is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 15.88%/yr vs 3.70%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AESR charges 1.46%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности AESR и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.78%.
AESR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам AESR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.52% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 19.58% | 0.76% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.78% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 0.08% |
Correlation
The correlation between AESR and USFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between AESR and USFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. USFR — Ранг доходности на риск
AESR
USFR
Сравнение AESR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 13.37 | -11.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 202.37 | -198.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 783.79 | -767.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и USFR
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -1.36% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -0.02% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -0.06% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -0.18% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.16% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.01% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и USFR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 0.08% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 0.19% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 0.27% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 0.40% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 0.78% | +19.82% |
Сравнение комиссий AESR и USFR
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и USFR
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.79%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 18.79% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and USFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AESR has higher volatility (8.52%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, AESR leads with 15.88% vs 3.70% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.88% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 18.79%, compared with 3.91% for USFR.
AESR is categorized as Large Cap Growth Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Regents Park Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.77 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESR и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор