PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AESR с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AESR с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AESR is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, AESR returned 13.97%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AESR charges 1.46%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности AESR и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESR показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

AESR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
12.24%
С начала года
16.79%
1 год
26.85%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESR и QARP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		16.79%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%0.78%

Correlation

The correlation between AESR and QARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AESR and QARP shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AESR и QARP

Секторы
AESR
QARP

Технологии

40.4%
23.5%

Коммуникационные услуги

24.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.5%

Финансовые услуги

6.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.6%

Здравоохранение

2.0%
13.9%

Энергетика

1.8%
5.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Технологии

AESR
40.4%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

AESR
24.5%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

AESR
12.3%
QARP
9.6%

Промышленность

AESR
8.4%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

AESR
6.7%
QARP
12.1%

Потребительский защитный сектор

AESR
2.2%
QARP
9.6%

Здравоохранение

AESR
2.0%
QARP
13.9%

Энергетика

AESR
1.8%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

AESR
1.2%
QARP
2.3%

Коммунальные услуги

AESR
0.3%
QARP
2.0%

Недвижимость

AESR
0.3%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

AESR vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESR c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESRQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.38

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.34

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.46

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

15.38

-4.79

AESR vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESR на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESR и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESR и QARP

Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESRQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-35.44%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.26%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-15.65%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-22.75%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

0.00%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.39%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.63%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AESR и QARP

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESRQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.76%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

8.22%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

10.58%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

15.54%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.55%

+1.09%

Сравнение комиссий AESR и QARP

AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESR и QARP

Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.71%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

AESR and QARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (7.39%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, AESR dropped -31.06% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, AESR leads with 13.97% vs 12.09% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 13.97% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 1.02% for QARP.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESR и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор