Сравнение AEPGX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEPGX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -1.12% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.87% соответственно.
AEPGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 7.65%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и GTMIX
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
AEPGX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
AEPGX
GTMIX
Сравнение AEPGX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEPGX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.67 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.40 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.54 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 16.76 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEPGX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.67 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и GTMIX
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 13.85% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и GTMIX
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEPGX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -58.31% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.24% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -28.81% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -40.32% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -4.51% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -12.75% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.38% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и GTMIX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEPGX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.97% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.56% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 15.56% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.91% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.06% | +0.76% |