PortfoliosLab logo
Сравнение AEO с KOSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEO и KOSS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AEO и KOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,273.89%
193.15%
AEO
KOSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

KOSS:

0.53

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

KOSS:

2.89

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

KOSS:

1.35

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

KOSS:

0.97

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

KOSS:

2.08

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

KOSS:

45.15%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

KOSS:

178.10%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

KOSS:

-96.42%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

KOSS:

-92.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

KOSS:

$43.36M

EPS

AEO:

$1.68

KOSS:

-$0.07

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

KOSS:

0.00

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

KOSS:

3.53

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

KOSS:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

KOSS:

$9.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

KOSS:

$3.70M

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

KOSS:

-$932.60K

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно выше, чем у KOSS с доходностью -37.26%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям KOSS по среднегодовой доходности: -0.80% против 7.30% соответственно.


AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

KOSS

С начала года

-37.26%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-36.23%

1 год

92.92%

5 лет

27.86%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и KOSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c KOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
KOSS: 0.53
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
KOSS: 2.89
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
KOSS: 1.35
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
KOSS: 0.97
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
KOSS: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа KOSS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и KOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.53
AEO
KOSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и KOSS

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как KOSS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
KOSS
Koss Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%

Просадки

Сравнение просадок AEO и KOSS

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и KOSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-92.77%
AEO
KOSS

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и KOSS

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Koss Corporation (KOSS) с волатильностью 24.27%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
24.27%
AEO
KOSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и KOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию