Сравнение AEE с OGE
AEE (Ameren Corporation) and OGE (OGE Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AEE returned 11.02%/yr vs 8.57%/yr for OGE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEE и OGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у OGE с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции OGE по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.57% соответственно.
AEE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 11.02%
OGE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам AEE и OGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 7.10% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
OGE OGE Energy Corp. | 10.72% | 7.60% | 23.69% | -7.54% | 7.58% | 26.54% | -24.91% | 17.54% | 23.90% | 1.95% |
Correlation
The correlation between AEE and OGE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.65 |
The correlation between AEE and OGE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEE:
$29.57B
OGE:
$9.61B
AEE:
$5.57
OGE:
$2.25
AEE:
19.09
OGE:
20.61
AEE:
3.28
OGE:
2.89
AEE:
2.18
OGE:
1.95
AEE:
$8.88B
OGE:
$3.27B
AEE:
$2.42B
OGE:
$1.93B
AEE:
$4.00B
OGE:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. OGE — Ранг доходности на риск
AEE
OGE
Сравнение AEE c OGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и OGE Energy Corp. (OGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | OGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.56 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.93 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 2.00 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | OGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AEE и OGE
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки OGE в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и OGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEE | OGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -48.85% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.65% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -13.65% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -21.94% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -48.85% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.94% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.25% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.45% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и OGE
Ameren Corporation (AEE) и OGE Energy Corp. (OGE) имеют волатильность 6.00% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEE | OGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.12% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.14% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 15.85% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.77% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.96% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и OGE
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности OGE в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.71% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
OGE OGE Energy Corp. | 3.66% | 3.95% | 4.06% | 4.75% | 4.16% | 4.21% | 4.91% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и OGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и OGE Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEE и OGE
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 616.10M при выручке в 752.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
OGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 752.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
OGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 752.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
AEE and OGE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGE has higher volatility (6.12%) compared to AEE (6.00%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs OGE's -48.85%.
AEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEE и OGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор