PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEE и SRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.56%
18.00%
AEE
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEE:

1.79

SRE:

1.22

Коэф-т Сортино

AEE:

2.64

SRE:

1.87

Коэф-т Омега

AEE:

1.31

SRE:

1.22

Коэф-т Кальмара

AEE:

1.11

SRE:

1.14

Коэф-т Мартина

AEE:

8.62

SRE:

4.63

Индекс Язвы

AEE:

3.53%

SRE:

4.92%

Дневная вол-ть

AEE:

17.04%

SRE:

18.67%

Макс. просадка

AEE:

-60.57%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

AEE:

-3.60%

SRE:

-7.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$23.67B

SRE:

$55.08B

EPS

AEE:

$4.25

SRE:

$4.54

Цена/прибыль

AEE:

20.87

SRE:

19.15

PEG коэффициент

AEE:

2.81

SRE:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$7.30B

SRE:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.51B

SRE:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$3.49B

SRE:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 20.17%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.55% соответственно.


AEE

С начала года

29.97%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

31.56%

1 год

30.46%

5 лет

6.78%

10 лет

10.05%

SRE

С начала года

20.17%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

16.44%

1 год

21.85%

5 лет

6.51%

10 лет

7.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.791.17
Коэффициент Сортино AEE, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.641.80
Коэффициент Омега AEE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.21
Коэффициент Кальмара AEE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.111.09
Коэффициент Мартина AEE, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.624.42
AEE
SRE

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.17
AEE
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и SRE

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SRE в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEE
Ameren Corporation
2.95%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%
SRE
Sempra Energy
2.85%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%

Просадки

Сравнение просадок AEE и SRE

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.60%
-7.53%
AEE
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и SRE

Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 4.45%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
4.89%
AEE
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab