Сравнение AEE с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или SRE.
Доходность
Сравнение доходности AEE и SRE
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.74% соответственно.
AEE
30.76%
3.69%
25.71%
24.13%
7.18%
11.37%
SRE
28.05%
8.63%
20.99%
33.20%
8.44%
8.74%
Фундаментальные показатели
| AEE | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.65B | $58.40B |
| EPS | $4.25 | $4.54 |
| Цена/прибыль | 21.73 | 20.31 |
| PEG коэффициент | 3.09 | 2.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.30B | $12.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.06B | $3.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.49B | $3.75B |
Основные характеристики
| AEE | SRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 7.12 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 18.96% |
| Макс. просадка | -60.57% | -45.00% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEE и SRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и SRE
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SRE в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.87% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
SRE Sempra Energy | 2.63% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и SRE
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и SRE
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 7.17%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности