PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEE с SRE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEE или SRE.

Корреляция

Корреляция между AEE и SRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEE:

1.86

SRE:

0.10

Коэф-т Сортино

AEE:

2.50

SRE:

0.38

Коэф-т Омега

AEE:

1.33

SRE:

1.07

Коэф-т Кальмара

AEE:

1.44

SRE:

0.14

Коэф-т Мартина

AEE:

10.04

SRE:

0.36

Индекс Язвы

AEE:

3.50%

SRE:

12.46%

Дневная вол-ть

AEE:

19.07%

SRE:

30.47%

Макс. просадка

AEE:

-60.57%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

AEE:

-4.77%

SRE:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$26.17B

SRE:

$49.87B

EPS

AEE:

$4.51

SRE:

$4.55

Коэффициент P/E

AEE:

21.47

SRE:

16.81

Коэффициент PEG

AEE:

2.37

SRE:

2.02

Коэффициент P/S

AEE:

3.45

SRE:

3.74

Коэффициент P/B

AEE:

2.10

SRE:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$7.90B

SRE:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$4.88B

SRE:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$3.58B

SRE:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.03% соответственно.

AEE

С начала года

10.75%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

9.03%

1 год

35.11%

5 лет

10.52%

10 лет

12.57%

SRE

С начала года

-10.72%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-14.46%

1 год

3.13%

5 лет

8.92%

10 лет

7.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEE и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEE
Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и SRE

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SRE в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEE
Ameren Corporation		2.77%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%
SRE
Sempra Energy		3.23%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок AEE и SRE

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и SRE

Ameren Corporation (AEE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.10B
3.80B
(AEE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEE и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameren Corporation и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
47.2%
(AEE) Валовая рентабельность
(SRE) Валовая рентабельность
AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 430.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.