Сравнение AEE с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE).
Доходность
Сравнение доходности AEE и SRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEE и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 11.70% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
SRE Sempra Energy | 11.10% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Фундаментальные показатели
AEE:
$30.32B
SRE:
$63.63B
AEE:
$5.35
SRE:
$3.01
AEE:
20.72
SRE:
32.31
AEE:
2.33
SRE:
1.76
AEE:
3.43
SRE:
4.64
AEE:
2.26
SRE:
1.64
AEE:
$8.80B
SRE:
$13.70B
AEE:
$3.36B
SRE:
$7.14B
AEE:
$3.91B
SRE:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, AEE показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.71% соответственно.
AEE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.46%
SRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEE vs. SRE — Ранг доходности на риск
AEE
SRE
Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEE | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.84 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.41 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.27 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.76 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AEE и SRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEE и SRE
Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.60% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
SRE Sempra Energy | 2.66% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AEE и SRE
Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.57% | -45.00% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.44% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -31.62% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -45.00% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -10.14% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEE и SRE
Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 5.28%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.95% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.58% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 22.02% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.68% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 24.79% | -3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности