PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEE с SRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEE с SRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEE (Ameren Corporation) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AEE in Utilities - Regulated Electric, SRE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, AEE returned 11.02%/yr vs 8.43%/yr for SRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEE показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AEE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.43% соответственно.

AEE

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.48%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.16%
1 год
12.31%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.37%
10 лет*
11.02%

SRE

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.09%
1 год
18.60%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEE и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEE
Ameren Corporation		7.10%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%
SRE
Sempra Energy		2.11%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Correlation

The correlation between AEE and SRE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.62

The correlation between AEE and SRE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEE:

$29.57B

SRE:

$58.52B

EPS

AEE:

$5.57

SRE:

$3.17

Коэффициент P/E

AEE:

19.09

SRE:

28.25

Коэффициент PEG

AEE:

2.14

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

AEE:

3.28

SRE:

4.30

Коэффициент P/B

AEE:

2.18

SRE:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AEE:

$8.88B

SRE:

$13.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEE:

$2.42B

SRE:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

AEE:

$4.00B

SRE:

$4.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameren Corporation

Sempra Energy

Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с RWE.DEAEE с CMSAEE с NEEAEE с MSFTAEE с EDAEE с AWK
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SRSRE с SHELL.AS

Доходность на риск

AEE vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameren Corporation (AEE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEESREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.94

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.38

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

4.37

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEE vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEESREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AEE и SRE

Максимальная просадка AEE за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEE и SRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEESREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.57%

-45.00%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.65%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-31.62%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-31.62%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-45.00%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-10.25%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.12%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.34%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AEE и SRE

Текущая волатильность для Ameren Corporation (AEE) составляет 6.00%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что AEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEESREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.46%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

14.26%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

19.85%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

22.83%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

24.87%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEE и SRE

Дивидендная доходность AEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SRE в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation		2.71%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
SRE
Sempra Energy		2.90%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameren Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
2.18B
3.66B
(AEE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEE и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameren Corporation и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
56.9%
Активы портфеля
AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

AEE and SRE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRE has higher volatility (6.46%) compared to AEE (6.00%). In terms of maximum drawdown, AEE dropped -60.57% vs SRE's -45.00%.

SRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEE и SRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор