PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDNX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDNX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Merger Fund (MERFX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции AEDNX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.90% соответственно.

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Event-Driven Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с MERIXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с DAMDXAEDNX с EVDAX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX

Сравнение комиссий AEDNX и MERFX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDNXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

4.26

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

8.13

-4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

2.10

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

12.89

-9.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

61.05

-45.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDNXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.26

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между AEDNX и MERFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и MERFX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и MERFX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDNXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-20.82%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-0.52%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.94%

-5.95%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-9.35%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.68%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и MERFX

Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDNXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.49%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.97%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

1.54%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.45%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

3.76%

+1.38%