Сравнение AEDNX с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDNX и EVDIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AEDNX Water Island Event-Driven Fund	0.55%	8.67%	2.26%	5.90%	-0.63%	1.18%	13.42%	4.76%	-0.15%	3.89%
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class	2.00%	9.40%	6.56%	2.50%	3.90%	23.17%	19.27%	7.52%	0.00%	0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AEDNX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции AEDNX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.18% соответственно.

AEDNX

1 день: 0.78%

1 месяц: -0.39%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 2.38%

1 год: 6.49%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.95%

10 лет*: 4.21%

EVDIX

1 день: 0.63%

1 месяц: -0.93%

С начала года: 2.00%

6 месяцев: 1.63%

1 год: 8.23%

3 года*: 5.90%

5 лет*: 6.06%

10 лет*: 7.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Water Island Event-Driven Fund

Название символа

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AEDNX:

AEDNX с ACFIX AEDNX с WCFRX AEDNX с MERIX AEDNX с EMAYX AEDNX с ARBFX AEDNX с DAMDX AEDNX с EVDAX

Часто сравнивают с EVDIX:

EVDIX с GDL EVDIX с EVDAX EVDIX с ARBFX EVDIX с DEVDX EVDIX с ARBNX EVDIX с MERIX EVDIX с HMEZX

Сравнение комиссий AEDNX и EVDIX

AEDNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.

EVDIX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

AEDNX

Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

AEDNX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEDNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EVDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDNX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEDNX	EVDIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.40	1.36	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.47	2.00	+1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.26	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.25	2.04	+1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.14	9.48	+5.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDNX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EVDIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDNX и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEDNX	EVDIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40	1.36	+1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.01	+0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	0.01	+0.81
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.01	+0.62

Корреляция

Корреляция между AEDNX и EVDIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и EVDIX

Дивидендная доходность AEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEDNX Water Island Event-Driven Fund	0.94%	0.95%	0.20%	0.72%	0.00%	0.00%	0.24%	0.46%	1.78%	0.62%	0.00%	2.79%
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class	0.88%	0.90%	2.72%	6.49%	9.21%	0.00%	1.01%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и EVDIX

Максимальная просадка AEDNX за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDNX и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEDNX	EVDIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.03%	-93.04%	+80.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.05%	-3.82%	+1.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.94%	-93.04%	+84.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-12.24%	-93.04%	+80.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.46%	-92.15%	+91.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.73%	-8.33%	+5.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.44%	0.86%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и EVDIX

Текущая волатильность для Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) составляет 1.36%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что AEDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEDNX	EVDIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.36%	1.58%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.87%	4.14%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.75%	6.16%	-3.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.04%	784.88%	-780.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.14%	555.06%	-549.92%

Сравнение AEDNX с EVDIX

Доходность

Сравнение доходности AEDNX и EVDIX

Сравнение доходности по годам AEDNX и EVDIX

Доходность по периодам

AEDNX

EVDIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AEDNX и EVDIX

Доходность на риск

AEDNX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

AEDNX

EVDIX

Сравнение AEDNX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEDNX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDNX и EVDIX

Просадки

Сравнение просадок AEDNX и EVDIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEDNX и EVDIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)