PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEDAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEDAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.64% соответственно.

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий AEDAX и VVOAX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

AEDAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.04

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.09

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

8.91

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между AEDAX и VVOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и VVOAX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и VVOAX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEDAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-62.08%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-15.08%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-24.05%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-51.80%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-6.76%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-11.80%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и VVOAX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.51% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEDAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.27%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.27%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

22.91%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.06%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

24.20%

-6.83%