PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEDAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEDAX и FXAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AEDAX с FXAIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEDAX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEDAX:

-0.05

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

AEDAX:

-0.01

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

AEDAX:

1.00

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AEDAX:

-0.06

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

AEDAX:

-0.18

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

AEDAX:

9.34%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

AEDAX:

17.51%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

AEDAX:

-65.78%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AEDAX:

-18.10%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.04% против 12.68% соответственно.

AEDAX

С начала года

13.65%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

3.63%

1 год

-2.00%

3 года

4.18%

5 лет

3.18%

10 лет

1.04%

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.07%

1 год

13.84%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий AEDAX и FXAIX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEDAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AEDAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и FXAIX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		9.27%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%6.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и FXAIX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...