Сравнение AEDAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.08% соответственно.
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и FXAIX
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
AEDAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AEDAX
FXAIX
Сравнение AEDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.30 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и FXAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и FXAIX
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и FXAIX
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -33.79% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -12.13% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -24.50% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -33.79% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -6.23% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -3.83% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и FXAIX
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.34% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.53% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 18.32% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.92% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.05% | -0.68% |