Сравнение AEDAX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDAX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.10% соответственно.
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и DFCSX
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
AEDAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
AEDAX
DFCSX
Сравнение AEDAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDAX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.93 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и DFCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и DFCSX
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности DFCSX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и DFCSX
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -65.47% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -11.82% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -39.25% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -43.16% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -8.49% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -13.68% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.41% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и DFCSX
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.99% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.29% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.91% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.86% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.83% | -0.46% |