PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDAX с DFCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, AEDAX returned 6.74%/yr vs 9.63%/yr for DFCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AEDAX charges 1.37%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.63% соответственно.

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%

DFCSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.18%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.97%
3 года*
16.88%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDAX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		7.18%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Correlation

The correlation between AEDAX and DFCSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.84

The correlation between AEDAX and DFCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DE
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с HFEAXDFCSX с BIAHXDFCSX с VEUSX

Доходность на риск

AEDAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXDFCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.70

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.41

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

4.80

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DFCSX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и DFCSX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и DFCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDAXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-65.47%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.82%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.96%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-39.25%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-43.16%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-13.63%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.47%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и DFCSX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеют волатильность 4.81% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDAXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.47%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.48%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.93%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.91%

-0.44%

Сравнение комиссий AEDAX и DFCSX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и DFCSX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности DFCSX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.81%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Часто задаваемые вопросы

AEDAX and DFCSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDAX has higher volatility (4.81%) compared to DFCSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, AEDAX dropped -60.46% vs DFCSX's -65.47%.

AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDAX и DFCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор