PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0088828548
CUSIP008882854
ЭмитентInvesco
Дата выпуска2 нояб. 1997 г.
КатегорияEurope Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AEDAX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AEDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AEDAX с ANXG.L, AEDAX с FXAIX, AEDAX с VTIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco EQV European Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06%
10.58%
AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco EQV European Equity Fund показал доход в 4.44% с начала года и 17.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco EQV European Equity Fund составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.44%20.10%
1 месяц-3.95%-0.39%
6 месяцев0.75%11.72%
1 год17.38%31.44%
5 лет (среднегодовая)3.26%13.30%
10 лет (среднегодовая)3.45%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%3.18%1.67%-3.31%6.58%-2.23%3.12%3.18%-1.45%-5.87%4.44%
20238.58%-1.05%2.39%3.16%-5.21%3.69%1.68%-3.77%-4.53%-1.79%9.85%6.42%19.64%
2022-5.15%-6.41%-5.26%-5.43%1.47%-9.94%6.99%-8.16%-8.71%7.61%13.48%-1.73%-21.77%
2021-1.06%3.17%4.06%3.79%2.41%-0.94%2.17%3.01%-5.12%2.99%-6.20%5.87%14.22%
2020-2.74%-8.88%-17.57%7.82%5.54%3.36%4.73%3.05%-3.52%-5.94%13.16%4.94%-0.06%
20198.09%2.33%0.25%3.41%-4.41%5.61%-0.44%-2.55%2.16%2.32%1.42%4.61%24.54%
20184.99%-4.66%-2.59%-1.14%-1.33%-0.48%1.84%-3.32%-0.42%-7.16%0.14%-5.96%-18.86%
20173.02%0.91%3.02%5.83%2.80%-1.11%2.04%0.36%3.81%0.91%1.42%1.23%26.90%
2016-5.52%-0.83%5.77%1.05%0.00%-5.02%3.80%0.53%0.47%-4.72%-1.16%3.58%-2.73%
2015-0.40%6.02%-2.51%4.79%2.30%-2.66%2.07%-6.23%-1.85%4.68%0.00%-4.23%1.15%
2014-3.88%5.67%-0.30%1.68%1.08%1.00%-4.49%0.08%-3.84%-1.60%1.17%-2.62%-6.33%
20134.28%-0.17%0.93%2.46%-0.23%-2.29%5.99%-1.66%5.83%2.73%0.92%2.95%23.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEDAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEDAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEDAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEDAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEDAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEDAX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Invesco EQV European Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.88
AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco EQV European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.90$2.24$3.87$0.51$1.02$0.47$0.77$0.53$0.51$2.25$1.19

Дивидендный доход

2.47%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%1.46%6.48%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$2.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.87$3.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2013$1.19$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-2.32%
AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco EQV European Equity Fund показал максимальную просадку в 60.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco EQV European Equity Fund составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.46%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.11082 авг. 2013 г.1446
-58.11%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.8133 янв. 2006 г.1457
-40.03%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.22912 февр. 2021 г.767
-38.81%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.47923 авг. 2024 г.746
-30.25%21 июл. 1998 г.599 окт. 1998 г.2597 окт. 1999 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco EQV European Equity Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.23%
AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)