Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco EQV European Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) показал доход в 0.69% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEDAX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AEDAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

Invesco EQV European Equity Fund: годовая альфа составляет 4.15%, бета — 0.68, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 03.11.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.17%) было выше, чем в снижении (87.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия AEDAX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

AEDAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco EQV European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco EQV European Equity Fund показал максимальную просадку в 60.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco EQV European Equity Fund составляет 10.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.