- ISIN
- US0088828548
- CUSIP
- 008882854
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 нояб. 1997 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) прибавил 18.0% с начала года. Текущая цена акции AEDAX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) показал доход в 18.02% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEDAX составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco EQV European Equity Fund
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AEDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AEDAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.27% | 5.05% | -7.48% | 6.56% | 5.42% | 1.71% | 18.02% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 2.50% | -1.73% | 3.73% | 4.41% | 1.18% | -4.54% | 3.28% | 3.28% | -0.24% | 2.64% | 3.37% | 23.92% |
| 2024 | -0.06% | 3.18% | 1.67% | -3.31% | 6.58% | -2.23% | 3.12% | 3.18% | -1.45% | -5.87% | -2.00% | -2.90% | -0.79% |
| 2023 | 8.58% | -1.05% | 2.39% | 3.16% | -5.21% | 3.69% | 1.68% | -3.77% | -4.53% | -1.79% | 9.85% | 6.42% | 19.64% |
| 2022 | -5.15% | -6.41% | -5.26% | -5.43% | 1.47% | -9.94% | 6.99% | -8.16% | -8.71% | 7.61% | 13.48% | -1.73% | -21.77% |
| 2021 | -1.06% | 3.17% | 4.06% | 3.79% | 2.41% | -0.94% | 2.17% | 3.01% | -5.11% | 2.99% | -6.20% | 5.87% | 14.22% |
Метрики бенчмарка
Invesco EQV European Equity Fund has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.68, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.97%) than losses (87.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 92.97%
- Участие в снижении
- 87.39%
Комиссия
Комиссия AEDAX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEDAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 13.52 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco EQV European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.61 | $5.61 | $3.31 | $0.90 | $2.24 | $3.87 | $0.51 | $1.02 | $0.47 | $0.77 | $0.53 | $1.65 |
Дивидендный доход | 14.33% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco EQV European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.61 | $5.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.87 | $3.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco EQV European Equity Fund показал максимальную просадку в 60.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.46%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -58.11%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 2mo | 5y 9moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -40.03%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 1d | 3y 15dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.81%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.25%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 12mo 3d | 1y 2moиюль 1998 г. - окт. 1999 г. |
Показатели просадок
| AEDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -56.78% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -18.90% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -25.43% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -33.92% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -10.72% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AEDAX
Добавьте Invesco EQV European Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEDAX