PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEDAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEDAX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AEDAX is a Europe Equities fund managed by Invesco, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, AEDAX returned 6.74%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AEDAX charges 1.37%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEDAX показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.85% соответственно.

AEDAX

1 день
1.27%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.02%
6 месяцев
21.99%
1 год
28.94%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.74%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEDAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		18.02%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between AEDAX and VTIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.90

The correlation between AEDAX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAXAEDAX с CEEAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DFCSX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

AEDAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEDAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEDAXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.31

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.14

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.91

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.49

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEDAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEDAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и VTIAX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEDAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.46%

-35.83%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.28%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-13.13%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-29.56%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-35.83%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-8.08%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и VTIAX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 4.81% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEDAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.80%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

11.90%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.22%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.04%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.93%

+1.54%

Сравнение комиссий AEDAX и VTIAX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и VTIAX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.33%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AEDAX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AEDAX has higher volatility (4.81%) compared to VTIAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, AEDAX dropped -60.46% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEDAX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор