Сравнение AEDAX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEDAX или VTIAX.
Основные характеристики
| AEDAX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | 19.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.64% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.34% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.40 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 12.03% |
| Макс. просадка | -60.46% | -35.83% |
| Текущая просадка | -7.52% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и VTIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и VTIAX
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и VTIAX
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEDAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и VTIAX
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 1.44% | 1.49% | 0.04% | 2.53% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 1.46% | 1.97% | 1.16% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и VTIAX
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и VTIAX
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.