PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEDAX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEDAX и VTIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AEDAX с VTIAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEDAX или VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности AEDAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEDAX:

-0.05

VTIAX:

0.88

Коэф-т Сортино

AEDAX:

-0.01

VTIAX:

1.17

Коэф-т Омега

AEDAX:

1.00

VTIAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

AEDAX:

-0.06

VTIAX:

0.93

Коэф-т Мартина

AEDAX:

-0.18

VTIAX:

2.92

Индекс Язвы

AEDAX:

9.34%

VTIAX:

4.20%

Дневная вол-ть

AEDAX:

17.51%

VTIAX:

15.53%

Макс. просадка

AEDAX:

-65.78%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

AEDAX:

-18.10%

VTIAX:

-0.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEDAX показывает доходность 13.65%, а VTIAX немного выше – 13.83%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.04% против 5.56% соответственно.

AEDAX

С начала года

13.65%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

3.63%

1 год

-2.00%

3 года

4.18%

5 лет

3.18%

10 лет

1.04%

VTIAX

С начала года

13.83%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

10.90%

1 год

12.86%

3 года

9.14%

5 лет

10.35%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий AEDAX и VTIAX

AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEDAX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AEDAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEDAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEDAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEDAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEDAX и VTIAX

Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности VTIAX в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		9.27%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%6.48%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.88%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AEDAX и VTIAX

Максимальная просадка AEDAX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VTIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEDAX и VTIAX

Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...