Сравнение AEDAX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AEDAX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEDAX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AEDAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции AEDAX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.81% соответственно.
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEDAX и VTIAX
AEDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
AEDAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
AEDAX
VTIAX
Сравнение AEDAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEDAX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.32 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.35 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.21 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEDAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AEDAX и VTIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEDAX и VTIAX
Дивидендная доходность AEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок AEDAX и VTIAX
Максимальная просадка AEDAX за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEDAX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEDAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.46% | -35.83% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -11.28% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -29.56% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.03% | -35.83% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -8.81% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -8.15% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEDAX и VTIAX
Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 7.51% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEDAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.49% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.83% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.74% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.85% | +1.52% |