Сравнение ADX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или FXAIX.
Основные характеристики
| ADX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 41.62% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 11.66% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.60% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.83% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 16.69 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.02% | 12.28% |
| Макс. просадка | -60.58% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между ADX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADX и FXAIX
С начала года, ADX показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции FXAIX немного отстают с 13.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и FXAIX
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и FXAIX
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.53% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и FXAIX
Максимальная просадка ADX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и FXAIX
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.74% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.