Сравнение ADX с CLM
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) are both mutual funds - ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds, while CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone. Over the past 10 years, ADX returned 18.25%/yr vs 11.91%/yr for CLM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ADX charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for CLM.
Доходность
Сравнение доходности ADX и CLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у CLM с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции CLM по среднегодовой доходности: 18.25% против 11.91% соответственно.
ADX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 18.25%
CLM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам ADX и CLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.47% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -1.77% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
Correlation
The correlation between ADX and CLM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between ADX and CLM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. CLM — Ранг доходности на риск
ADX
CLM
Сравнение ADX c CLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | CLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.09 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 3.65 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.01 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.44 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ADX и CLM
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки CLM в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и CLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -77.02% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -14.61% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -25.16% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -43.45% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -44.98% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.50% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -24.80% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.36% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и CLM
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеют волатильность 3.68% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.77% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 13.75% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 15.78% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 24.05% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 24.95% | -6.93% |
Сравнение комиссий ADX и CLM
ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CLM в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и CLM
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности CLM в 19.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.35% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.27% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and CLM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLM has higher volatility (3.77%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs CLM's -77.02%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и CLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор