PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-8.82%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.34% соответственно.

CLM

1 день
4.45%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-3.77%
1 год
19.68%
3 года*
17.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.91%

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с CLM:
CLM с ADXCLM с QQQCLM с QQQICLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGROCLM с VOO
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

CLM vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.41

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.37

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между CLM и UTG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и UTG

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		20.11%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок CLM и UTG

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-67.77%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.01%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-26.54%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-47.91%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-6.02%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-8.79%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.40%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и UTG

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.42%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.20%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.93%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

16.56%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.54%

+3.41%