PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs 53.61% for VPL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и VPL

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%7.44%

Correlation

The correlation between ADVE and VPL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between ADVE and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и VPL

Секторы
ADVE
VPL

Технологии

29.0%
22.6%

Финансовые услуги

27.3%
19.3%

Промышленность

13.6%
20.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.6%

Недвижимость

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Энергетика

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Здравоохранение

1.1%
5.0%

Технологии

ADVE
29.0%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
VPL
19.3%

Промышленность

ADVE
13.6%
VPL
20.5%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
VPL
4.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
VPL
9.6%

Недвижимость

ADVE
4.0%
VPL
4.3%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
VPL
3.5%

Энергетика

ADVE
1.2%
VPL
1.6%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
VPL
1.6%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
VPL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

ADVE vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.76

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.60

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.04

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

15.95

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.34

+1.10

Просадки

Сравнение просадок ADVE и VPL

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-55.49%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.33%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-11.63%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.37%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и VPL

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.32%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.71%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.55%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.29%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.29%

-1.61%

Сравнение комиссий ADVE и VPL

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и VPL

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and VPL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs VPL's -55.49%.

On 1-year performance, VPL leads with 53.61% vs 41.86% for ADVE. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPL has performed better with a 53.61% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: Matthews and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор