PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с VPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с VPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

ADVE и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и VPL

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		6.57%26.12%7.02%5.13%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		10.38%32.66%1.68%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.

ADVE

1 день
3.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.57%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
2.10%
1 месяц
-6.60%
С начала года
10.38%
6 месяцев
16.24%
1 год
42.48%
3 года*
17.67%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с ASIAADVE с BKEMADVE с BKF
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Сравнение комиссий ADVE и VPL

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

ADVE vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.72

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

12.99

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.31

+0.88

Корреляция

Корреляция между ADVE и VPL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и VPL

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VPL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.80%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.22%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и VPL

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и VPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-55.49%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.33%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.40%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-11.71%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и VPL

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.77%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

9.81%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.85%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.56%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

16.83%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.11%

-2.00%