PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

ADVE и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%9.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADVE показывает доходность 8.02%, а MEMX немного ниже – 7.64%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с BKFADVE с EWSADVE с INDYADVE с EWMADVE с EEMVADVE с INDAADVE с EMSF
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSE

Сравнение комиссий ADVE и MEMX

И ADVE, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.52

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.19

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.50

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

14.46

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.13

+0.10

Корреляция

Корреляция между ADVE и MEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MEMX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности MEMX в 4.54%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MEMX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-19.27%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.70%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-10.31%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.54%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.56%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MEMX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.72%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.25%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.41%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.07%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.07%

-0.95%