PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с MEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 40.19% vs 68.19% for MEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%9.21%

Correlation

The correlation between ADVE and MEMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between ADVE and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и MEMX

Секторы
ADVE
MEMX

Технологии

29.0%
39.5%

Финансовые услуги

27.3%
25.1%

Промышленность

13.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.8%

Недвижимость

4.0%
1.5%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.1%

Энергетика

1.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Здравоохранение

1.1%
4.5%

Технологии

ADVE
29.0%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
MEMX
25.1%

Промышленность

ADVE
13.6%
MEMX
9.6%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
MEMX
3.4%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
MEMX
7.8%

Недвижимость

ADVE
4.0%
MEMX
1.5%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
MEMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
MEMX
2.1%

Энергетика

ADVE
1.2%
MEMX
2.8%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
MEMX
1.1%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
MEMX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

ADVE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.00

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.66

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

18.56

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MEMX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-19.27%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.70%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.74%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.48%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MEMX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.87%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.31%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

19.07%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

21.55%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.09%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.09%

-1.42%

Сравнение комиссий ADVE и MEMX

И ADVE, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MEMX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MEMX в 3.70%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and MEMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs MEMX's -19.27%.

On 1-year performance, MEMX leads with 68.19% vs 40.19% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 68.19% return vs 40.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and MEMX have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.46% for ADVE.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор