PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с MCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с MCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews China Active ETF (MCH).

ADVE и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и MCH

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
MCH
Matthews China Active ETF		-6.13%30.20%17.32%-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -6.13%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCH

1 день
0.57%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.68%
1 год
10.36%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EPHEADVE с EEMVADVE с EWM
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с FXIMCH с FLCHMCH с ASHRMCH с CNYA

Сравнение комиссий ADVE и MCH

И ADVE, и MCH имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
MCH
Matthews China Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEMCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.44

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.74

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.61

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

1.90

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа MCH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.44

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.10

+1.13

Корреляция

Корреляция между ADVE и MCH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и MCH

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности MCH в 1.88%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
MCH
Matthews China Active ETF		1.88%1.76%1.31%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и MCH

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и MCH.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-40.53%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.61%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.80%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-19.06%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.64%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и MCH

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.96%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.52%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

23.81%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

29.85%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

29.85%

-14.73%