PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с FLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с FLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX).

ADVE и FLAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и FLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и FLAX

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		4.07%33.72%9.82%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FLAX с доходностью 4.07%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLAX

1 день
0.90%
1 месяц
-7.17%
С начала года
4.07%
6 месяцев
7.80%
1 год
34.57%
3 года*
15.95%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA
Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с VGTFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с IPACFLAX с BBAX

Сравнение комиссий ADVE и FLAX

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLAX в 0.19%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Доходность на риск

ADVE vs. FLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c FLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEFLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.77

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.44

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.70

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

10.39

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. FLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и FLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEFLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.31

+0.92

Корреляция

Корреляция между ADVE и FLAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и FLAX

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FLAX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		2.28%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и FLAX

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и FLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEFLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-42.51%

+24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.99%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.30%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-15.69%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и FLAX

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEFLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.12%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.23%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.68%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.55%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.75%

-4.63%