PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с FLAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).

ADVE и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и FLAU

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		5.99%15.95%1.81%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLAU

1 день
1.24%
1 месяц
-6.28%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с QQQFLAU с SPYD

Сравнение комиссий ADVE и FLAU

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF

Доходность на риск

ADVE vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEFLAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.12

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.92

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.51

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.32

+0.91

Корреляция

Корреляция между ADVE и FLAU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и FLAU

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FLAU в 3.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.07%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и FLAU

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и FLAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-45.73%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.82%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.05%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.87%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.28%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и FLAU

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.71%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.51%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.60%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.51%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.66%

-8.54%