PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADVE с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. ADVE is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past year, ADVE returned 29.19% vs 25.85% for ASHR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

ADVE

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.76%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и ASHR

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		15.76%26.12%7.02%4.58%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-3.98%

Correlation

The correlation between ADVE and ASHR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.52

The correlation between ADVE and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и ASHR

Секторы
ADVE
ASHR

Технологии

29.3%
31.1%

Финансовые услуги

27.7%
19.1%

Промышленность

12.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

12.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
9.4%

Недвижимость

3.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.7%

Энергетика

1.0%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
3.1%

Здравоохранение

0.9%
4.4%

Технологии

ADVE
29.3%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

ADVE
27.7%
ASHR
19.1%

Промышленность

ADVE
12.2%
ASHR
16.1%

Коммуникационные услуги

ADVE
12.0%
ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

ADVE
5.8%
ASHR
6.4%

Сырьевые материалы

ADVE
4.1%
ASHR
9.4%

Недвижимость

ADVE
3.4%
ASHR
0.4%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.7%
ASHR
6.7%

Энергетика

ADVE
1.0%
ASHR
2.5%

Коммунальные услуги

ADVE
0.9%
ASHR
3.1%

Здравоохранение

ADVE
0.9%
ASHR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MEMADVE с MINVADVE с MKORADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с EWSADVE с JPAN
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

ADVE vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADVEASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.35

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.93

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.37

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

8.88

+0.01

ADVE vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADVE и ASHR

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-51.30%

+32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.69%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-19.41%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-29.06%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.92%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и ASHR

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 6.89%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.05%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

14.69%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.27%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

24.15%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

24.17%

-7.79%

Сравнение комиссий ADVE и ASHR

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и ASHR

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.23%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and ASHR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (9.05%) compared to ADVE (6.89%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs ASHR's -51.30%.

On 1-year performance, ADVE leads with 29.19% vs 25.85% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 29.19% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 2.19% for ASHR.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and DWS. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.65% for ASHR.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор