PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while AAXJ is passively managed. Over the past year, ADVE returned 40.19% vs 54.70% for AAXJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и AAXJ

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%5.09%

Correlation

The correlation between ADVE and AAXJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between ADVE and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и AAXJ

Секторы
ADVE
AAXJ

Технологии

29.0%
41.6%

Финансовые услуги

27.3%
17.7%

Промышленность

13.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.3%

Недвижимость

4.0%
1.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Энергетика

1.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Здравоохранение

1.1%
3.0%

Технологии

ADVE
29.0%
AAXJ
41.6%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
AAXJ
17.7%

Промышленность

ADVE
13.6%
AAXJ
8.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
AAXJ
6.9%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
AAXJ
10.3%

Недвижимость

ADVE
4.0%
AAXJ
1.7%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
AAXJ
3.5%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
AAXJ
2.4%

Энергетика

ADVE
1.2%
AAXJ
2.7%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
AAXJ
1.8%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
AAXJ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

ADVE vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.71

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.02

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.52

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.28

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ADVE и AAXJ

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-49.37%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.66%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.32%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-14.03%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.53%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и AAXJ

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.87%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.95%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

17.53%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.30%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

19.95%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.25%

-4.58%

Сравнение комиссий ADVE и AAXJ

ADVE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и AAXJ

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ADVE and AAXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs AAXJ's -49.37%.

On 1-year performance, AAXJ leads with 54.70% vs 40.19% for ADVE. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAXJ has performed better with a 54.70% return vs 40.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.40% for AAXJ.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор