PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVDX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ADVDX returned 8.53%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ADVDX charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

ADVDX

1 день
0.57%
1 месяц
4.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.50%
1 год
29.69%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.71%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVDX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		13.90%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%15.99%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between ADVDX and VTWAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between ADVDX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с BJBHXADVDX с VXUSADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

ADVDX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.49

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.41

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.19

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

14.26

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.77

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и VTWAX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVDXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-34.20%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.64%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-16.43%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-26.40%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-5.30%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.15%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и VTWAX

Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVDXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.55%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.82%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.37%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.71%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.20%

-2.22%

Сравнение комиссий ADVDX и VTWAX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и VTWAX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.64%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ADVDX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to ADVDX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ADVDX dropped -62.03% vs VTWAX's -34.20%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVDX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор