Сравнение ADVDX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVDX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 1.02% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 25.43% | -9.57% | 23.36% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.75% соответственно.
ADVDX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.73%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVDX и VGPMX
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
ADVDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
ADVDX
VGPMX
Сравнение ADVDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVDX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.21 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.80 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.79 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 19.71 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.21 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ADVDX и VGPMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и VGPMX
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 8.55% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и VGPMX
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -78.85% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -12.80% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -22.71% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -54.59% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.89% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -34.68% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и VGPMX
Текущая волатильность для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.37% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 13.47% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 19.47% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.21% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.67% | -5.71% |