Сравнение ADVDX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADVDX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADVDX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 1.02% | 20.33% | 7.74% | 13.35% | -13.36% | 16.80% | 10.33% | 25.43% | -9.57% | 23.36% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.74% соответственно.
ADVDX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.73%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADVDX и GAOAX
ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
ADVDX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ADVDX
GAOAX
Сравнение ADVDX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADVDX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.24 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.47 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADVDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ADVDX и GAOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADVDX и GAOAX
Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVDX abrdn Dynamic Dividend Fund | 8.55% | 8.53% | 5.59% | 5.70% | 6.09% | 5.35% | 5.50% | 5.70% | 6.72% | 5.73% | 6.65% | 6.67% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ADVDX и GAOAX
Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADVDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -29.02% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.95% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -29.02% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -29.02% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.61% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -6.01% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADVDX и GAOAX
abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADVDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.98% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 7.55% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.53% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 11.03% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 10.81% | +5.15% |