PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции ADVDX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.33% соответственно.

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с FDTEX

Сравнение комиссий ADVDX и GXXIX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.19

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.40

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.31

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.15

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.19

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между ADVDX и GXXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и GXXIX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и GXXIX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-33.65%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.78%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-33.65%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-33.65%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-10.87%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-6.20%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.14%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и GXXIX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.20%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.27%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

16.73%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

27.78%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

23.72%

-7.76%