PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVDX с CGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVDX с CGFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX).

ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г.. CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVDX и CGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVDX и CGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		-1.55%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		-0.35%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, ADVDX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CGFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ADVDX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.91% соответственно.

ADVDX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.86%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.45%

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.99%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Dynamic Dividend Fund

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX
Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с EGRAX

Сравнение комиссий ADVDX и CGFIX

ADVDX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

ADVDX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVDX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVDXCGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.06

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVDX vs. CGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVDX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGFIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVDX и CGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVDXCGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.89

-0.53

Корреляция

Корреляция между ADVDX и CGFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVDX и CGFIX

Дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности CGFIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.77%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.14%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ADVDX и CGFIX

Максимальная просадка ADVDX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVDX и CGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVDXCGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-20.28%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-2.78%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-20.28%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-20.28%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-3.32%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-3.20%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.67%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVDX и CGFIX

abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ADVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVDXCGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.50%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

2.12%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

3.48%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

5.76%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

4.74%

+11.20%