PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с HLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с HLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADSK returned 13.54%/yr vs 48.93%/yr for HLT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 13.54% против 48.93% соответственно.

ADSK

1 день
-3.47%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-32.97%
6 месяцев
-33.33%
1 год
-33.54%
3 года*
-2.38%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
13.54%

HLT

1 день
1.20%
1 месяц
11.14%
С начала года
20.55%
6 месяцев
23.56%
1 год
38.36%
3 года*
34.51%
5 лет*
22.21%
10 лет*
48.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и HLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-32.97%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		20.55%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%

Correlation

The correlation between ADSK and HLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.42

Over the past year, the correlation between ADSK and HLT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$42.07B

HLT:

$80.26B

EPS

ADSK:

$6.84

HLT:

$6.50

Коэффициент P/E

ADSK:

29.03

HLT:

53.23

Коэффициент PEG

ADSK:

1.12

HLT:

0.86

Коэффициент P/S

ADSK:

5.66

HLT:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

HLT:

$12.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

HLT:

$5.44B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

HLT:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с HLT:
HLT с MARHLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.L

Доходность на риск

ADSK vs. HLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADSKHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.67

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.42

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.75

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

8.72

-10.60

ADSK vs. HLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADSK и HLT

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и HLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-50.82%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-10.29%

-28.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.28%

-26.35%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-32.65%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-50.82%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.03%

0.00%

-42.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-9.71%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

4.42%

+13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и HLT

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

6.84%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

17.39%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

23.16%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

27.06%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

180.96%

-144.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и HLT

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.17%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.93B
2.94B
(ADSK) Общая выручка
(HLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и HLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.0%
40.3%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and HLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (13.87%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs HLT's -50.82%.

HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и HLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор