Сравнение ADSK с GOOGL
ADSK (Autodesk, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ADSK returned 14.89%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 14.89% против 25.89% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам ADSK и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between ADSK and GOOGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ADSK and GOOGL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.71B
GOOGL:
$4.45T
ADSK:
$6.84
GOOGL:
$13.11
ADSK:
32.92
GOOGL:
27.70
ADSK:
1.27
GOOGL:
1.36
ADSK:
6.42
GOOGL:
10.50
ADSK:
14.96
GOOGL:
9.29
ADSK:
$7.51B
GOOGL:
$422.57B
ADSK:
$6.84B
GOOGL:
$255.12B
ADSK:
$2.14B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ADSK
GOOGL
Сравнение ADSK c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.61 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.43 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 19.79 | -21.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 3.78 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.80 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и GOOGL
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -65.29% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -20.37% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -29.81% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -44.32% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -44.32% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -9.71% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -13.02% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 5.58% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и GOOGL
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 8.68% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.90% | 20.90% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 29.33% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 31.33% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 29.13% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и GOOGL
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и GOOGL
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and GOOGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор