Сравнение ADSK с DG
ADSK (Autodesk, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 3.18%/yr for DG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью -16.87%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 14.84% против 3.18% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
DG
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -16.87%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам ADSK и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
DG Dollar General Corporation | -16.87% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between ADSK and DG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between ADSK and DG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
DG:
$24.23B
ADSK:
$6.84
DG:
$7.07
ADSK:
32.78
DG:
15.46
ADSK:
6.39
DG:
0.56
ADSK:
14.90
DG:
2.74
ADSK:
$7.51B
DG:
$43.08B
ADSK:
$6.84B
DG:
$13.28B
ADSK:
$2.14B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. DG — Ранг доходности на риск
ADSK
DG
Сравнение ADSK c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.04 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.10 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.04 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и DG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -72.61% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -34.57% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -58.78% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -72.61% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -72.61% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -55.05% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -15.81% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 14.41% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и DG
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.02%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 13.25% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 25.41% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 34.59% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 36.04% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 31.56% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и DG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DG Dollar General Corporation | 2.16% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и DG
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and DG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.25%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор