Сравнение ADSIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund	-13.60%	17.24%	31.19%	43.07%	-31.44%	24.46%	33.28%	30.00%	-5.57%	-0.95%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ADSIX

1 день: -0.30%

1 месяц: -8.30%

С начала года: -13.60%

6 месяцев: -12.57%

1 год: 13.10%

3 года*: 18.49%

5 лет*: 10.11%

10 лет*: 13.58%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Century Disciplined Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ADSIX:

ADSIX с TWCGX ADSIX с VTSAX ADSIX с SCHG ADSIX с VAFIX ADSIX с VONG ADSIX с IWF ADSIX с TWCIX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ADSIX и SWLGX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ADSIX

American Century Disciplined Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADSIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.83	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	1.35	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	1.17	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.02	4.02	-2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADSIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.83	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.58	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.70	-0.18

Корреляция

Корреляция между ADSIX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и SWLGX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund	15.75%	13.61%	43.82%	0.04%	0.00%	21.63%	19.18%	9.12%	18.62%	9.40%	0.62%	1.76%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и SWLGX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADSIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.04%	-32.69%	-20.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.79%	-16.16%	-0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.49%	-32.69%	-1.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.79%	-13.03%	-3.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.26%	-7.13%	-1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	4.69%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и SWLGX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADSIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.18%	6.73%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.98%	12.40%	-0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.54%	22.57%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.36%	21.52%	-0.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.03%	22.81%	-1.78%

Сравнение ADSIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам ADSIX и SWLGX

Доходность по периодам

ADSIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ADSIX и SWLGX

Доходность на риск

ADSIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

ADSIX

SWLGX

Сравнение ADSIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADSIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)