PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02507M6755
CUSIP02507M675
ЭмитентAmerican Century Investments
Дата выпуска30 сент. 2005 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADSIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Disciplined Growth Fund

Популярные сравнения: ADSIX с TWCGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Disciplined Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
628.19%
347.99%
ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Century Disciplined Growth Fund показал доход в 18.56% с начала года и 29.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Century Disciplined Growth Fund составила 12.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.56%15.41%
1 месяц-2.19%0.33%
6 месяцев14.11%13.74%
1 год29.85%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.70%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.82%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.31%6.66%1.28%-5.16%5.87%7.25%18.56%
20238.59%-1.53%6.87%1.61%3.42%7.05%3.18%-0.76%-5.04%-0.81%10.46%4.46%43.07%
2022-8.69%-3.83%3.61%-11.43%-2.67%-8.44%9.78%-4.79%-9.52%5.62%4.02%-8.11%-31.44%
2021-1.11%0.04%1.33%5.87%-0.62%4.68%4.21%4.11%-6.84%8.48%1.16%1.63%24.46%
20202.75%-7.10%-7.50%14.09%7.43%3.48%6.68%8.03%-5.37%-3.72%7.30%5.64%33.28%
20198.69%3.97%1.55%4.10%-6.31%6.46%2.21%-1.17%-0.18%2.14%3.57%2.30%30.00%
20187.10%-2.78%-3.24%0.09%4.35%0.29%2.37%5.12%0.08%-9.19%-0.17%-8.33%-5.57%
20173.38%3.22%2.08%2.18%0.86%-0.26%2.90%1.50%1.60%3.67%2.26%0.07%26.05%
2016-5.54%0.17%6.43%-1.35%2.08%-0.95%5.28%0.31%0.46%-2.36%2.79%1.39%8.45%
2015-1.84%4.98%-1.48%0.00%1.50%-2.01%2.93%-6.80%-3.10%6.91%0.05%-1.64%-1.25%
2014-3.52%5.41%0.11%-0.11%3.13%2.13%-1.22%4.20%-1.81%2.21%3.29%-1.13%13.00%
20134.34%1.46%4.10%1.97%2.90%-2.40%6.17%-2.18%3.96%4.11%3.43%2.81%34.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADSIX, с текущим значением в 7676
ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADSIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADSIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADSIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADSIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADSIX, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

American Century Disciplined Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.81
1.82
ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Disciplined Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.01$0.00$5.33$4.66$1.99$3.41$2.15$0.12$0.38$0.87$1.01

Дивидендный доход

0.03%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%2.08%4.60%5.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Disciplined Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.66$4.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38$3.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.38
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.87
2013$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.20%
-2.86%
ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century Disciplined Growth Fund показал максимальную просадку в 53.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка American Century Disciplined Growth Fund составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.04%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.845
-34.49%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.543
-30.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-22.83%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.210
-19.67%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century Disciplined Growth Fund составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.64%
2.76%
ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)