PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с TWCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSIX показывает доходность -10.60%, а TWCGX немного выше – -10.23%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 13.97% против 14.92% соответственно.

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRXADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с VOOTWCGX с SPYTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с QQQTWCGX с FBGRX

Сравнение комиссий ADSIX и TWCGX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
TWCGX
American Century Growth Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.99

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

3.39

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCGX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ADSIX и TWCGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и TWCGX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и TWCGX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-59.60%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-16.69%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-34.92%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-34.92%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.34%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и TWCGX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 6.43%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.79%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.60%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.69%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.63%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.27%

-0.22%