Сравнение ADSIX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ADSIX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADSIX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | -10.60% | 17.24% | 31.19% | 43.07% | -31.44% | 24.46% | 33.28% | 30.00% | -5.57% | 26.05% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ADSIX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции ADSIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.75% соответственно.
ADSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.97%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADSIX и VONG
ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
ADSIX vs. VONG — Ранг доходности на риск
ADSIX
VONG
Сравнение ADSIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSIX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.16 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ADSIX и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSIX и VONG
Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 15.22% | 13.61% | 43.82% | 0.04% | 0.00% | 21.63% | 19.18% | 9.12% | 18.62% | 9.40% | 0.62% | 1.76% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADSIX и VONG
Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADSIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.04% | -32.72% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -16.23% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -32.72% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -32.72% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -12.29% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.90% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.78% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSIX и VONG
Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADSIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.37% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.42% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.35% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.82% | +0.23% |