PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с VAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADSIX с VAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) and VAFIX (Invesco American Franchise Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ADSIX returned 16.14%/yr vs 16.22%/yr for VAFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ADSIX charges 0.99%/yr vs 0.72%/yr for VAFIX.

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и VAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у VAFIX с доходностью 9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSIX имеют среднегодовую доходность 16.14%, а акции VAFIX немного впереди с 16.22%.

ADSIX

1 день
-0.32%
1 месяц
8.09%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.25%
1 год
25.50%
3 года*
24.52%
5 лет*
14.18%
10 лет*
16.14%

VAFIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.43%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.91%
1 год
23.32%
3 года*
23.59%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSIX и VAFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		7.95%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		9.78%12.12%35.11%41.27%-31.05%11.47%42.53%36.82%-3.71%27.38%

Correlation

The correlation between ADSIX and VAFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.93

The correlation between ADSIX and VAFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

Invesco American Franchise Fund Class Y

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с BIGRXADSIX с TWCIXADSIX с VONGADSIX с IWF
Часто сравнивают с VAFIX:
VAFIX с VOOVAFIX с BRK-BVAFIX с BPTRXVAFIX с VVOAXVAFIX с OPPAXVAFIX с ACSTXVAFIX с VIGIX

Доходность на риск

ADSIX vs. VAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VAFIX
Ранг доходности на риск VAFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c VAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXVAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.27

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.76

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.84

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. VAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VAFIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и VAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXVAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и VAFIX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки VAFIX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и VAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSIXVAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-48.20%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-19.21%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-27.22%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-38.69%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-38.69%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.16%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.31%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и VAFIX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 3.16%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSIXVAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.95%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.61%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

19.19%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.04%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.29%

-1.19%

Сравнение комиссий ADSIX и VAFIX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VAFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и VAFIX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности VAFIX в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		12.60%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		11.95%13.12%3.52%0.00%7.89%25.28%8.48%6.66%10.16%5.26%4.01%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ADSIX and VAFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAFIX has higher volatility (4.95%) compared to ADSIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, ADSIX dropped -53.04% vs VAFIX's -48.20%.

ADSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSIX и VAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор