Сравнение ADSIX с VAFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX).
ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ADSIX и VAFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADSIX и VAFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | -13.60% | 17.24% | 31.19% | 43.07% | -31.44% | 24.46% | 33.28% | 30.00% | -5.57% | 26.05% |
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | -13.48% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADSIX показывает доходность -13.60%, а VAFIX немного выше – -13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSIX имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции VAFIX немного впереди с 13.78%.
ADSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.58%
VAFIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADSIX и VAFIX
ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VAFIX в 0.72%.
Доходность на риск
ADSIX vs. VAFIX — Ранг доходности на риск
ADSIX
VAFIX
Сравнение ADSIX c VAFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSIX | VAFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.10 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSIX | VAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ADSIX и VAFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSIX и VAFIX
Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что больше доходности VAFIX в 15.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSIX American Century Disciplined Growth Fund | 15.75% | 13.61% | 43.82% | 0.04% | 0.00% | 21.63% | 19.18% | 9.12% | 18.62% | 9.40% | 0.62% | 1.76% |
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 15.16% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADSIX и VAFIX
Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки VAFIX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и VAFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADSIX | VAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.04% | -48.20% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -19.21% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -38.69% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -38.69% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -19.21% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -8.19% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.10% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSIX и VAFIX
Текущая волатильность для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) составляет 5.18%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADSIX | VAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.77% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 15.04% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 25.03% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.95% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.17% | -1.14% |