PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSIX с BIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADSIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-9.95%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.21% соответственно.

ADSIX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-9.72%
1 год
16.02%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.06%

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с TWCIX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий ADSIX и BIGRX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

ADSIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.14

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.57

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

6.91

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между ADSIX и BIGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и BIGRX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности BIGRX в 8.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.11%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и BIGRX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADSIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-58.04%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.95%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-22.19%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-32.62%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-5.48%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.04%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.57%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и BIGRX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADSIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.32%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.66%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

15.83%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

14.97%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

16.81%

+4.24%