PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADSIX с BIGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) and BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) are both mutual funds - ADSIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ADSIX returned 15.99%/yr vs 11.28%/yr for BIGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ADSIX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BIGRX.

Доходность

Сравнение доходности ADSIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSIX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции ADSIX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 15.99% против 11.28% соответственно.

ADSIX

1 день
-1.33%
1 месяц
6.01%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.78%
1 год
23.45%
3 года*
23.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.99%

BIGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.15%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.39%
1 год
28.50%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		6.52%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		11.65%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Correlation

The correlation between ADSIX and BIGRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.85

Over the past year, the correlation between ADSIX and BIGRX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Growth Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с VAFIXADSIX с SCHGADSIX с TWCIXADSIX с VONGADSIX с IWF
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Доходность на риск

ADSIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSIXBIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.51

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.60

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.55

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

14.96

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.51

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок ADSIX и BIGRX

Максимальная просадка ADSIX за все время составила -53.04%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSIX и BIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-58.04%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-7.95%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-18.24%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-22.19%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-32.62%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.21%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.00%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.88%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSIX и BIGRX

American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ADSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.78%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.33%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.25%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

14.94%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.82%

+4.28%

Сравнение комиссий ADSIX и BIGRX

ADSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSIX и BIGRX

Дивидендная доходность ADSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности BIGRX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		12.77%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.11%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Часто задаваемые вопросы

ADSIX and BIGRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSIX has higher volatility (3.55%) compared to BIGRX (2.78%). In terms of maximum drawdown, ADSIX dropped -53.04% vs BIGRX's -58.04%.

BIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSIX и BIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор