PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

ADPV и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и WLTG

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с QQQ
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий ADPV и WLTG

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

ADPV vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.27

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.79

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.32

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между ADPV и WLTG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и WLTG

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и WLTG

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-25.14%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.56%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.89%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.39%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.36%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и WLTG

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.70%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

10.93%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

16.73%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

15.25%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.25%

+5.75%