Сравнение ADPV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ADPV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и VTI
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ADPV vs. VTI — Ранг доходности на риск
ADPV
VTI
Сравнение ADPV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.30 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VTI
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VTI
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -55.45% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.30% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.54% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.08% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.60% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VTI
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.48% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 9.75% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.02% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.41% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.29% | +2.71% |