Сравнение ADPV с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
ADPV и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и VOTE
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
ADPV vs. VOTE — Ранг доходности на риск
ADPV
VOTE
Сравнение ADPV c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.57 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.30 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и VOTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VOTE
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VOTE
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -25.71% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.07% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.68% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.34% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.59% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VOTE
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.40% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 9.74% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.50% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.30% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.30% | +3.70% |