Сравнение ADPV с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
ADPV и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и THLV
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
ADPV vs. THLV — Ранг доходности на риск
ADPV
THLV
Сравнение ADPV c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.53 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.82 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и THLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и THLV
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и THLV
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -13.15% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -6.66% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.46% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.75% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.85% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и THLV
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.33% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 7.61% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 11.29% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.80% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 11.80% | +9.20% |