PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.31%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

ADPV

1 день
0.25%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.24%
1 год
40.31%
3 года*
27.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		11.01%21.19%43.88%-0.62%0.57%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.00%

Correlation

The correlation between ADPV and THLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between ADPV and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и THLV

Секторы
ADPV
THLV

Энергетика

23.7%
17.5%

Технологии

15.1%
15.7%

Недвижимость

11.8%
14.3%

Здравоохранение

11.6%
12.5%

Сырьевые материалы

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.1%

Коммунальные услуги

7.2%
14.7%

Промышленность

7.0%
13.5%

Финансовые услуги

4.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

-

13.7%

Энергетика

ADPV
23.7%
THLV
17.5%

Технологии

ADPV
15.1%
THLV
15.7%

Недвижимость

ADPV
11.8%
THLV
14.3%

Здравоохранение

ADPV
11.6%
THLV
12.5%

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
THLV
12.2%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
THLV
0.1%

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
THLV
14.7%

Промышленность

ADPV
7.0%
THLV
13.5%

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
THLV
13.8%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

THLV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

ADPV vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.98

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.80

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.93

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

8.89

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ADPV и THLV

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-13.15%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.66%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-13.15%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.74%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.19%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и THLV

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.42%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

7.49%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

9.84%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

11.73%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

11.73%

+9.10%

Сравнение комиссий ADPV и THLV

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и THLV

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and THLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.41%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.31% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.31% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and THOR. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор