PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADPV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с SELV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ADPV (Adaptiv Select ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 20.85%/yr vs 11.35%/yr for SELV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 4.94%.

ADPV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
5.67%
1 год
13.11%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.09%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
3.43%
С начала года
4.94%
1 год
10.85%
3 года*
11.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		5.67%21.19%43.88%-0.62%0.43%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		4.94%12.86%14.71%6.58%5.10%

Correlation

The correlation between ADPV and SELV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.32

Over the past year, the correlation between ADPV and SELV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ADPV и SELV

Секторы
ADPV
SELV

Технологии

22.3%
21.4%

Энергетика

20.7%
4.3%

Здравоохранение

11.5%
17.0%

Сырьевые материалы

11.5%
2.8%

Финансовые услуги

11.0%
4.8%

Недвижимость

7.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
15.8%

Промышленность

7.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Технологии

ADPV
22.3%
SELV
21.4%

Энергетика

ADPV
20.7%
SELV
4.3%

Здравоохранение

ADPV
11.5%
SELV
17.0%

Сырьевые материалы

ADPV
11.5%
SELV
2.8%

Финансовые услуги

ADPV
11.0%
SELV
4.8%

Недвижимость

ADPV
7.9%
SELV
0.1%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.4%
SELV
15.8%

Промышленность

ADPV
7.0%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

ADPV
4.3%
SELV
4.9%

Коммунальные услуги

ADPV
3.4%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

SELV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с FTHIADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

ADPV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.14

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.70

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.84

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

4.90

-2.21

ADPV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SELV

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-13.73%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-5.92%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-8.94%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.09%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.36%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.22%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SELV

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.60%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

7.62%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

9.52%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

11.95%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

11.95%

+9.12%

Сравнение комиссий ADPV и SELV

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SELV

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.66%0.70%0.67%0.22%0.25%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and SELV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (6.96%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, ADPV leads with 20.85% vs 11.35% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 20.85% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.66% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and SEI. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор