Сравнение ADPV с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
ADPV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | -1.57% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
ADPV
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и SAMT
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
ADPV vs. SAMT — Ранг доходности на риск
ADPV
SAMT
Сравнение ADPV c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.65 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.10 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.61 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и SAMT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и SAMT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.71% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и SAMT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -20.57% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.76% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -5.78% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.00% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.10% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и SAMT
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 4.97% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 11.91% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 17.68% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.78% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 16.78% | +4.18% |