Сравнение ADPV с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
ADPV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и IUSV
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
ADPV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
ADPV
IUSV
Сравнение ADPV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.07 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.98 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и IUSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и IUSV
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и IUSV
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -56.88% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.13% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.51% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.33% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.61% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и IUSV
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.86% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 7.79% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 15.67% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 14.60% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.08% | +3.92% |